Initiative Asset Quality Review (AQR)

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Asset Quality Review (AQR) : faites appel à l'expertise et aux services d'Experian !

L'Asset Quality Review (AQR)

  • est un nouvel exercice réglementaire obligatoire dans la continuité des exigences “bâloises”.
  • est obligatoire pour 130 Banques Européennes devant se conformer aux exigences réglementaires de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) et de la Banque Centrale Européenne (BCE).
  • doit être accomplie avant la fin du premier semestre 2014 pour préparer les scénarios de stress tests de l’ABE et de la BCE qui seront mises en œuvre par la suite.

Les nouveaux enjeux opérationnels, stratégiques et réglementaires pour les Banques et Institutions Financières résultant de l’initiative Asset Quality Review (AQR) sont :

  • Conformité
    • Démontrer que les provisions actuelles et le capital réglementaire sont pertinents pour couvrir les risques associés au portefeuille de la Banque.
    • Anticiper et éviter les risques éventuels d’add-on de provisions et de capital.
  • Opérationnel
    • Extraire une quantité d’informations conséquentes et plus particulièrement classer les Créances Douteuses et Litigieuses (CDL ou NPL) dans les nouvelles classes de risques et de provisionnement définies par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).
    • Répondre dans des délais courts, accompagner les revues sur site des régulateurs locaux toujours très consommatrices de ressources.
  • Stratégique
    • S’assurer que les performances du portefeuille de la Banque sont en ligne avec celles du marché et réellement alignées avec les calculs de provisions et de capital réglementaire minimum de la Banque.
    • Donner confiance au Régulateur Local, à la Banque Centrale Européenne et au Marché sur la fiabilité des évaluations de provisions et de capital réglementaire de la Banque.

Experian Decision Analytics vous propose les services suivants pour vous aider dans la mise en place de l'Asset Quality Review (AQR) :

  1. Collecte des données basée sur les pré-requis réglementaires de l’ABE et des autorités de contrôle locales (à partir de sources diverses : Corep, Finrep, données de gestions etc.) et construction d’une base de données analytique.
  2. Validation des données concernées par les échantillons individuels requis par le régulateur local.
  3. Benchmarking et Challenging des approches de segmentation des NPL et Bâloises, des techniques de prévision de pertes et leurs impacts sur l’estimation des provisions et des paramètres “bâlois”.
  4. Conseil et Assistance, notamment lors des revues sur site qui seront menées par le régulateur local.

Pourquoi faire appel à l'expertise d'Experian Decision Analytics ? Quelles sont les bénéfices ?

  • Répondre efficacement aux exigences réglementaires des régulateurs locaux et de l’ABE.
  • Garantir la qualité, la cohérence, la transparence et la traçabilité des données tout au long du process.
  • Anticiper les écarts et exigences additionnelles nécessitant des simulations d’impact sur les zones de risque élevé ou liées à des évaluations d’actifs volatiles.
  • Challenger les prévisions, les RWA et les exigences en capital réglementaire pour améliorer le dispositif d’évaluation actif / passif et d’allocation du capital.
  • Construire un environnement de stress testing plus automatisé permettant des prévisions et anticipations de risque et d’allocation de capital.
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