Solutions et services Bâle 2 et Bâle 3

Systèmes de notation du risque de crédit

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Tout savoir sur notre offre de solutions et services de notation Bâle 2 et Bâle 3 pour la gestion du risque de crédit

Notation du risque de crédit avec les solutions et services Bâle 2 et Bâle 3

Le Cadre règlementaire Bâle II / Bâle III oblige les régulateurs à valider que les banques implémentent des approches de notation de risque de crédit  représentant leur profil interne de risque.

Outre les inputs d’évaluation du risque représentés par les paramètres Probabilité de Défaut (PD), Perte en cas de Défaut (Loss Given Default - LGD) et Exposition Au moment du Défaut (EAD), qu’il est nécessaire d’estimer puis d’implémenter pour effectuer les calculs de besoins en Capital, l’accord final de Bâle inclut également des exigences de “use test”, utilisation des systèmes de notation avancés dans les décisions de crédit opérationnelles et la gouvernance de l’établissement financier.

Ainsi, de nombreuses institutions financières doivent engager des changements considérables dans leurs approches de gestion du Risque (i.e. infrastructure, systèmes, processus, besoin et gestion des données).

Comment pouvons-nous vous aider ?

De par son expertise statistique pour construire des systèmes de notation de risque de crédit répondant aux exigences réglementaires Bâle 2 (IRBA), Experian Decision Analytics propose un accompagnement et des solutions logicielles permettant de couvrir l’ensemble des thématiques bâloises de risque de crédit :

  • spécifications des normes et concepts Bâlois
  • audit des modèles et des systèmes de notation
  • développement de scoring Bâlois
  • back-testing et moteur de calculs
  • définition de plan d’actions d’amélioration des modèles
  • support à l’inspection lors des missions de revues

Nos solutions vous permettent d’être en conformité avec les Accords de Bâle de besoins en Capitaux, en France ainsi que dans toute filiale à l’internationale.

 

Services et solutions de notation du risque de crédit répondant aux exigences Bâle II et Bâle III :

Une équipe de consultants Experts dans le domaine Bâle II / Bâle III pour auditer/revoir, conseiller dans l’estimation, l’implémentation et l’utilisation opérationnelle :

  • Gap analysis & Roadmap
  • Spécifications des normes et concepts Bâlois, Interprétation des textes
  • Audit des modèles et systèmes de notation de risque de crédit
    • Conseil et missions de Roadmap pour les équipes de Développement et Analytiques
    • Support à l’Inspection lors des missions de revues par le Contrôle Interne
  • Spécifications de solutions et cadre de Backtesting, Stress-testing : Dans le cadre du Pilier I
  • Benchmarks et études ad-hoc : (avec ou sans exercice analytique)
    • Comment réduire / optimiser nos besoins en Capital ?
    • Comment améliorer ou simplifier notre système de notation de risque de crédit ?

Des équipes analytiques expérimentées dans le développement de modèles spécifiques et d’estimations des paramètres Bâlois PD, LGD, CCF/EAD. Les modèles et estimations des paramètres sont conformes aux diverses règlementations relatives aux calculs des besoins en Capital. Des travaux analytiques complémentaires permettent des simulations et définitions de stratégies métier de gestion du risque, en ligne avec les exigences de ‘use test’.

  • Développement de modèles et scores et calibrages des paramètres Bâlois
  • Audit de la qualité des données
  • Back-testing et Re-Calibrage des PD, LGD, EAD
  • Stress-testing : PD, LGD avec exploitation de données et modèles macro externes
  • Accompagnement dans la préparation et mise à jour détaillée des documentations, critiques pour les revues/audits internes et externes des systèmes de notation de risque de crédit

Mise en œuvre de reportings, suivis, backtesting, revue et simulation des décisions et stratégies risque métier.

Ces travaux sont critiques pour la validation continuelle de la performance des modèles et des estimations, ainsi que pour le pilotage et la gestion des portefeuilles et des process métiers.

Un moteur de décision central permettant l’implémentation automatisée et une maintenance aisée des :

  • modèles/scores,
  • segmentations,
  • classes homogènes de risque (Pools),
  • paramètres Bâlois (PD, LGD, CCF/EAD)

au niveau client et transaction pour les calculs de besoins en capital, et permettant, en outre, l’implémentation et un pilotage aisés des stratégies opérationnelles de décision et de gestion du risque de crédit.

Des datamarts Bâle 2 et risque de crédit ont été spécifiés et personnalisés pour stocker et permettre d’avoir aisément accès à la bonne qualité et quantité de donnés, sur les profondeurs d’historiques règlementaires.

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